币安binance量化交易机器人，完全免费，办公环境运行，适合小白入门。
公开API参数：
术语解释
base asset 指一个交易对的交易对象，即写在靠前部分的资产名
quote asset 指一个交易对的定价资产，即写在靠后部分资产名
枚举定义
交易对类型:
FUTURE 期货
合约类型 (contractType):
PERPETUAL 永续合约
CURRENT_MONTH 当月交割合约
NEXT_MONTH 次月交割合约
CURRENT_QUARTER 当季交割合约
NEXT_QUARTER 次季交割合约
PERPETUAL_DELIVERING 交割结算中合约
合约状态 (contractStatus, status):
PENDING_TRADING 待上市
TRADING 交易中
PRE_DELIVERING 预交割
DELIVERING 交割中
DELIVERED 已交割
PRE_SETTLE 预结算
SETTLING 结算中
CLOSE 已下架
订单状态 (status):
NEW 新建订单
PARTIALLY_FILLED 部分成交
FILLED 全部成交
CANCELED 已撤销
REJECTED 订单被拒绝
EXPIRED 订单过期(根据timeInForce参数规则)
EXPIRED_IN_MATCH 订单被STP过期
订单种类 (orderTypes, type):
LIMIT 限价单
MARKET 市价单
STOP 止损限价单
STOP_MARKET 止损市价单
TAKE_PROFIT 止盈限价单
TAKE_PROFIT_MARKET 止盈市价单
TRAILING_STOP_MARKET 跟踪止损单
订单方向 (side):
BUY 买入
SELL 卖出
持仓方向:
BOTH 单一持仓方向
LONG 多头(双向持仓下)
SHORT 空头(双向持仓下)
有效方式 (timeInForce):
GTC - Good Till Cancel 成交为止（下单后仅有1年有效期，1年后自动取消）
IOC - Immediate or Cancel 无法立即成交(吃单)的部分就撤销
FOK - Fill or Kill 无法全部立即成交就撤销
GTX - Good Till Crossing 无法成为挂单方就撤销
GTD - Good Till Date 在特定时间之前有效，到期自动撤销
条件价格触发类型 (workingType)
MARK_PRICE
CONTRACT_PRICE
响应类型 (newOrderRespType)
ACK
RESULT
K线间隔:
m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
1m
3m
5m
15m
30m
1h
2h
4h
6h
8h
12h
1d
3d
1w
1M
防止自成交模式:
NONE
EXPIRE_TAKER
EXPIRE_BOTH
EXPIRE_MAKER
盘口价下单模式:
OPPONENT (盘口对手价)
OPPONENT_5 (盘口对手5档价)
OPPONENT_10 (盘口对手10档价)
OPPONENT_20
QUEUE (盘口同向价)
QUEUE_5 (盘口同向排队5档价)
QUEUE_10 (盘口同向排队10档价)
QUEUE_20 (盘口同向排队20档价)
限制种类 (rateLimitType)
REQUEST_WEIGHT
{
"rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT",
"interval": "MINUTE",
"intervalNum": 1,
"limit": 2400
}
ORDERS
{
"rateLimitType": "ORDERS",
"interval": "MINUTE",
"intervalNum": 1,
"limit": 1200
}
REQUESTS_WEIGHT 单位时间请求权重之和上限
ORDERS 单位时间下单(撤单)次数上限
限制间隔
MINUTE
过滤器
过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。 共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器exchange filters(暂不支持)
交易对过滤器
PRICE_FILTER 价格过滤器
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "PRICE_FILTER",
"minPrice": "0.00000100",
"maxPrice": "100000.00000000",
"tickSize": "0.00000100"
}
价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性
minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值
maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值。
tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔，即price必须等于minPrice+(tickSize的整数倍) 以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。
逻辑伪代码如下：
price >= minPrice
price <= maxPrice
(price-minPrice) % tickSize == 0
LOT_SIZE 订单尺寸
/exchangeInfo 响应中的格式:*
{
"filterType": "LOT_SIZE",
"minQty": "0.00100000",
"maxQty": "100000.00000000",
"stepSize": "0.00100000"
}
lots是拍卖术语，这个过滤器对订单中的quantity也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分：
minQty 表示 quantity 允许的最小值.
maxQty 表示 quantity 允许的最大值
stepSize 表示 quantity允许的步进值。
逻辑伪代码如下：
quantity >= minQty
quantity <= maxQty
(quantity-minQty) % stepSize == 0
MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸
参考LOT_SIZE，区别仅在于对市价单还是限价单生效
MAX_NUM_ORDERS 最多订单数
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
"limit": 200
}
定义了某个交易对最多允许的挂单数量(不包括已关闭的订单)
普通订单与条件订单均计算在内
MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件订单数
/exchangeInfo format:
{
"filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
"limit": 100
}
定义了某个交易对最多允许的条件订单的挂单数量(不包括已关闭的订单)。
条件订单目前包括STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET, 和 TRAILING_STOP_MARKET
PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "PERCENT_PRICE",
"multiplierUp": "1.1500",
"multiplierDown": "0.8500",
"multiplierDecimal": 4
}
PERCENT_PRICE 定义了基于标记价格计算的挂单价格的可接受区间.
挂单价格必须同时满足以下条件：
买单: price <= markPrice * multiplierUp
卖单: price >= markPrice * multiplierDown
MIN_NOTIONAL 最小名义价值
/exchangeInfo 响应中的格式:
{
"filterType": "MIN_NOTIONAL",
"notioanl": "5.0"
}
MIN_NOTIONAL过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。 订单的名义价值是价格*数量。 由于MARKET订单没有价格，因此会使用 mark price 计算。
Postman Collections
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币安API教程文档-基本信息3：WebSocket API基本信息