条件触发市价单为何还会出现滑点?

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我们知道如果提前挂好条件触发单,那么可以避免Bitmex的Overload的问题,滑点也会降低到最小,但是这个滑点是如何产生的呢?那么这就需要从成交撮合机制说起,一般成交撮合的原则是时间相同时,价格优先,然后价格相同时,时间优先,虽然条件触发是提前挂单,但是条件触发的时间点和下单时间点必然存在延迟,即使这个延迟极小,比如你设置跌破3600则卖出,当一个巨大的卖单将价格直接砸破到3500,由于他的挂单时间必然早于你的条件单,那么按照时间优先原则,必然先成交他的订单,才会成交你的条件卖单,这是条件触发市价单也会出现滑点的原因,还有一种可能就是,在相同价格的条件触发单有多个,你的挂单时间比较晚,也会导致滑点的产生。


  admin   2019-2-12

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